מה זה מחשבון יחס סיכון-תועלת?
יחס סיכון-תגמול הוא אחד המדדים החשובים ביותר במסחר. זה אומר לך כמה אתה צפוי להרוויח ביחס לכמה אתה מסתכן בכל עסקה. מחשבון יחס הסיכון-תגמול שלנו מחשב את היחס המדויק בין הרווח הפוטנציאלי שלך להפסד הפוטנציאלי, יחד עם שיעור הזכייה המינימלי שאתה צריך כדי לשבור איזון.
הבנת יחס הסיכון-תגמול שלך לפני כניסה למסחר חיונית לרווחיות לטווח ארוך. יחס נוח אומר שאתה יכול לטעות לעתים קרובות יותר מאשר צודק ועדיין להרוויח כסף. לדוגמה, עם יחס סיכון-תגמול של 1:3, אתה צריך רק לזכות ב-25% מהעסקאות שלך כדי לשבור איזון.
מחשבון זה לוקח את מחיר הכניסה, רמת הסטופ-לוס, מחיר היעד וגודל המסחר שלך כדי לחשב את הסיכון הדולר, התגמול בדולר, יחס הסיכון-תגמול ושיעור הניצחון האיזון. השתמש בו כדי להעריך כל עסקה לפני שאתה מציב אותו.
שלבים:
- הזן את מחיר הכניסה המתוכנן שלך למסחר.
- הזן את מחיר הסטופ-לוס שלך - היכן תצא אם אתה טועה.
- הזן את מחיר היעד שלך - היכן תוכל לקחת רווחים.
- ציין את גודל המסחר שלך במספר המניות.
- סקור את יחס הסיכון-תגמול ושיעור הניצחון באיזון.
- בצע עסקאות רק כאשר היחס מצדיק את הסיכון.
נוסחה
סיכון = |מחיר כניסה − Stop-Loss| × גודל מסחר
תגמול = |מחיר יעד − מחיר כניסה| × גודל מסחר
סיכון: יחס תגמול = תגמול ÷ סיכון
שיעור ניצחון שווה בשבר = 1 ÷ (1 + סיכון: יחס תגמול) × 100
מקרי שימוש
- הערכת עסקאות במניות לפני כניסה לפוזיציות
- השוואת מערכי סחר מרובים כדי למצוא את תגמול הסיכון הטוב ביותר
- קביעת יעדים ריאליים על בסיס רמות סיכון מקובלות
- אסטרטגיות בדיקה חוזרת עם שיעורי זכייה ידועים
יתרונות מרכזיים
- לכמת את איכות הסחר לפני סיכון הון
- דע את שיעור הזכייה המינימלי שלך כדי לשבור איזון
- השווה מספר הגדרות באופן אובייקטיבי
- הימנע מעסקאות עם תגמול סיכון לא חיובי
טיפים מקצועיים
- חשב תמיד R:R לפני כניסה למסחר כלשהו
- כוון ל-1:2 לפחות עבור עסקאות תנופה
- שלב ניתוח R:R עם שיעור הזכייה ההיסטורי של האסטרטגיה שלך
- התחשב בעמלות בעת חישוב התגמול נטו
טעויות נפוצות שיש להימנע מהן
- לקיחת עסקאות עם יחסים מתחת ל-1:1 ללא שיעור זכייה גבוה
- הזזת יעדים באופן שרירותי כדי לשפר את היחס
- התעלמות מההסתברות לפגיעה במטרה
- לא מתחשב בעמלות והחלקה
מונחי מפתח מוסברים
- יחס סיכון-תגמול: רווח פוטנציאלי חלקי הפסד פוטנציאלי
- שיעור ניצחון בשוויון שוויון: שיעור ניצחון מינימלי כדי לא להפסיד כסף
- ערך צפוי: רווח ממוצע למסחר על פני חזרות רבות
- סיכון למסחר: סכום דולר בסיכון אם נפגע סטופ-לוס
מושגים קשורים
- מחשבון גודל מיקום - חשב מניות מדויקות לקנייה
- מחשבון סטופ-לוס קח-רווח - הגדר יעדי יציאה
- מחשבון שחזור נסיגה - הבן מתמטיקה לשחזור
דוגמה
אתה מתכנן לקנות מניה ב-$100 עם סטופ-לוס ב-$95 ויעד ב-115$. מסחר ב-100 מניות: סיכון = |$100 - $95| × 100 = $500. פרס = |$115 − $100| × 100 = $1,500. סיכון: יחס תגמול = $1,500 ÷ $500 = 3:1. שיעור ניצחון שווה בשבר = 1 ÷ (1 + 3) × 100 = 25%. אתה רק צריך לזכות ב-25% מהעסקאות האלה כדי לשבור איזון.