Інвестиції та Планування

Калькулятор співвідношення ризик/прибуток

Обчисліть співвідношення ризику та прибутку вашої торгівлі та мінімальний рівень виграшу, необхідний для беззбитковості. Введіть початкову ціну, стоп-лосс і цільову ціну, щоб миттєво оцінити якість торгівлі.

Цей інструмент вам допоміг?

Що таке Калькулятор співвідношення ризик/прибуток?

Співвідношення ризику і винагороди є одним із найважливіших показників у торгівлі. Він говорить вам, скільки ви можете отримати відносно того, скільки ви ризикуєте під час кожної операції. Наш калькулятор співвідношення ризику та винагороди обчислює точне співвідношення між вашим потенційним прибутком і потенційним збитком, а також мінімальний коефіцієнт виграшу, який вам потрібен для беззбитковості. Розуміння співвідношення ризику та винагороди перед тим, як розпочати угоду, має важливе значення для довгострокової прибутковості. Сприятливе співвідношення означає, що ви можете помилятися частіше, ніж мати рацію, і при цьому заробляти гроші. Наприклад, із співвідношенням ризику та винагороди 1:3 вам потрібно виграти лише 25% ваших угод, щоб отримати беззбитковість. Цей калькулятор використовує вашу початкову ціну, рівень стоп-лоссу, цільову ціну та розмір угоди, щоб обчислити доларовий ризик, доларову винагороду, співвідношення ризик-винагорода та рівень беззбиткового виграшу. Використовуйте його, щоб оцінити кожну угоду перед її розміщенням.

Кроки:

  1. Введіть заплановану ціну входу для торгівлі.
  2. Введіть ціну стоп-лосс — звідки ви вийдете, якщо помилитесь.
  3. Введіть цільову ціну — де ви отримаєте прибуток.
  4. Вкажіть розмір вашої операції в кількості акцій.
  5. Перегляньте співвідношення ризику та винагороди та рівень виграшу беззбитковості.
  6. Беріть лише ті угоди, у яких співвідношення виправдовує ризик.

Формула

Ризик = |Ціна входу − стоп-лосс| × Розмір угоди Винагорода = |Цільова ціна − ціна входу| × Розмір угоди Ризик:Коефіцієнт винагороди = винагорода ÷ ризик Коефіцієнт беззбитковості = 1 ÷ (1 + співвідношення ризик:винагорода) × 100

Випадки використання

  • Оцінка біржових угод перед входом у позиції
  • Порівняння кількох налаштувань торгівлі, щоб знайти найкращу винагороду за ризик
  • Встановлення реалістичних цілей на основі прийнятних рівнів ризику
  • Тестування стратегій із відомими коефіцієнтами перемог

Ключові переваги

  • Оцініть якість торгівлі, перш ніж ризикувати капіталом
  • Знайте свій мінімальний коефіцієнт виграшу, щоб отримати беззбитковість
  • Об’єктивно порівнюйте кілька установок
  • Уникайте торгів із несприятливою винагородою за ризик

Поради

  • Завжди обчислюйте R:R, перш ніж входити в будь-яку угоду
  • Прагніть принаймні 1:2 для коливальних угод
  • Поєднайте аналіз R:R із історичним показником виграшу вашої стратегії
  • Під час розрахунку чистої винагороди враховуйте комісійні

Поширені помилки

  • Здійснення угод із співвідношенням нижче 1:1 без високого рівня виграшу
  • Довільне переміщення цілей для покращення співвідношення
  • Ігнорування ймовірності попадання в ціль
  • Без урахування комісій і ковзання

Ключові терміни

Співвідношення ризику та винагороди: потенційний прибуток, поділений на потенційний збиток
Показник беззбитковості: мінімальний коефіцієнт виграшу, щоб не втратити гроші
Очікуване значення: середній прибуток на угоду за багато повторів
Ризик на угоду: сума в доларах під загрозою, якщо досягнуто стоп-лоссу

Пов'язані концепції

  • Калькулятор розміру позиції – обчисліть точні акції для покупки
  • Калькулятор стоп-лосс тейк-профіт – встановіть цілі виходу
  • Калькулятор відновлення просадки – зрозумійте математику відновлення

Приклад

Ви плануєте придбати акцію за 100 доларів із стоп-лоссом у 95 доларів і цільовою ціною 115 доларів. Торгівля 100 акціями: Ризик = |100 $ − 95 $| × 100 = 500 доларів США. Винагорода = |115 $ − 100 $| × 100 = 1500 доларів США. Співвідношення ризик:винагорода = 1500 $ ÷ 500 $ = 3:1. Показник беззбитковості = 1 ÷ (1 + 3) × 100 = 25%. Щоб отримати беззбитковість, вам потрібно виграти лише 25% таких угод.

Часті запитання

Що таке хороше співвідношення ризику та винагороди?
Співвідношення ризику та винагороди принаймні 1:2 вважається хорошим, тобто ваш потенційний прибуток удвічі перевищує потенційний збиток. Професійні трейдери часто прагнуть 1:3 або вище. Однак цей коефіцієнт слід оцінювати разом із вашим коефіцієнтом виграшу — співвідношення 1:1 може бути прибутковим із коефіцієнтом виграшу 60%+.
Як розрахувати коефіцієнт беззбитковості?
Показник беззбитковості = 1 ÷ (1 + співвідношення ризику та винагороди) × 100. Для співвідношення 1:2 вам потрібен коефіцієнт виграшу 1 ÷ (1 + 2) = 33,3% для досягнення беззбитковості. Для співвідношення 1:3 вам потрібно лише 25%. Це показує, чому вищі співвідношення ризику та винагороди настільки потужні.
Чи завжди краще співвідношення ризику та винагороди?
Не обов'язково. Дуже високе співвідношення ризику та винагороди (наприклад, 1:10) часто означає, що ваш стоп-лосс дуже вузький або ваша ціль нереально далеко, що призводить до низької ймовірності досягнення цілі. Найкращі угоди збалансовують сприятливе співвідношення з реальною ймовірністю успіху.
Яке співвідношення ризику та винагороди використовують професійні трейдери?
Більшість професійних трейдерів націлені на мінімум 1:2, багато хто націлені на 1:3 або вище. Однак оптимальне співвідношення залежить від коефіцієнта виграшу вашої стратегії. Стратегія скальпування з коефіцієнтом виграшу 70% може бути прибутковою при співвідношенні 1:1, тоді як стратегія наслідування тренду з коефіцієнтом виграшу 40% потребує принаймні 1:2.
Чи можу я мати негативне співвідношення ризику та винагороди?
Негативний коефіцієнт означатиме, що ваш стоп-лосс вище вашого входу (для довгої торгівлі) або ваша ціль нижче вашого входу — по суті, торгівля без потенціалу прибутку. Зазвичай це вказує на помилку в налаштуваннях торгівлі. Завжди переконайтеся, що ваша ціль знаходиться за межами входу в напрямок вашої торгівлі.
Як розмір позиції впливає на співвідношення ризику та винагороди?
Розмір позиції не змінює співвідношення ризик-винагорода — він лише масштабує суму в доларах. Співвідношення 1:2 залишається 1:2 незалежно від того, торгуєте ви 10 акціями чи 1000 акціями. Однак розмір позиції визначає фактичний доларовий ризик і винагороду, тому правильне визначення розміру є важливим.
Чи слід коригувати ціль на основі співвідношення ризику та винагороди?
Так, але тільки якщо ваша ціль технічно обґрунтована. Не переміщуйте ціль довільно, щоб досягти кращого співвідношення. Натомість, якщо природне співвідношення ризику та винагороди погане (наприклад, 1:0,5), подумайте про те, щоб пропустити угоду або дочекатися кращої точки входу, яка покращить співвідношення.
Який зв’язок між коефіцієнтом виграшу та співвідношенням ризику та винагороди?
У прибуткових стратегіях вони обернено пропорційні. Високий коефіцієнт виграшу (70%+) може компенсувати нижче співвідношення ризику та винагороди (1:1 або навіть 1:0,8). І навпаки, низький рівень виграшу (30-40%) вимагає високого співвідношення ризику та винагороди (1:3 або вище), щоб бути прибутковим. Ключовим є те, що (Рейтинг виграшів × Винагорода) > (Рейтинг втрат × Ризик).
Як використовувати беззбитковий коефіцієнт виграшу?
Коефіцієнт виграшів беззбитковості говорить вам про мінімальний відсоток виграшних угод, необхідних, щоб не втратити гроші. Якщо ваша стратегія історично виграє в 55% випадків, а рівень беззбитковості становить 40%, у вас є перевага в 15%. Це допоможе вам оцінити, чи варто торгувати.
Чи застосовується співвідношення ризику і винагороди до коротких угод?
Так, розрахунок ідентичний для коротких угод. Ризик = Вхід − Стоп-лосс (який вище входу для шортів), Винагорода = Вхід − Ціль (який нижче входу). Формули співвідношення та коефіцієнта беззбитковості працюють однаково незалежно від напрямку торгівлі.
Яка очікувана вартість угоди?
Очікувана вартість = (Рейтинг виграшів × Середня винагорода) − (Рейтинг втрат × Середній ризик). Позитивне очікуване значення означає, що угода є прибутковою після багатьох повторень. Співвідношення ризику та винагороди та рівень виграшу беззбитковості виводяться з цієї фундаментальної концепції.

Відкрийте більше інструментів

Свіжі добірки з усієї нашої бібліотеки інструментів.

Калькулятор Зон Пульсу

Калькулятор вартості підлоги

ROI Сонячної Енергії

Калькулятор зваженого GPA AP/Honors

Калькулятор Тиску

Калькулятор макронутрієнтів