คำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน คืออะไร?
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย โดยจะบอกคุณว่าคุณยืนหยัดได้มากเพียงใดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่คุณมีในทุกการซื้อขาย เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนของเราจะคำนวณอัตราส่วนที่แน่นอนระหว่างผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น พร้อมด้วยอัตราการชนะขั้นต่ำที่คุณต้องใช้เพื่อคุ้มทุน
การทำความเข้าใจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณก่อนเข้าสู่การซื้อขายถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำกำไรในระยะยาว อัตราส่วนที่ดีหมายความว่าคุณสามารถทำผิดได้บ่อยกว่าถูกและยังสามารถสร้างรายได้ได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:3 คุณจะต้องชนะ 25% ของการซื้อขายของคุณเท่านั้นจึงจะคุ้มทุน
เครื่องคำนวณนี้ใช้ราคาเริ่มต้น ระดับจุดหยุดขาดทุน ราคาเป้าหมาย และขนาดการซื้อขาย เพื่อคำนวณความเสี่ยงด้านดอลลาร์ รางวัลดอลลาร์ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และอัตราการชนะคุ้มทุน ใช้เพื่อประเมินทุกการซื้อขายก่อนที่คุณจะวาง
ขั้นตอน:
- ป้อนราคาเข้าตามแผนของคุณสำหรับการซื้อขาย
- ป้อนราคาหยุดการขาดทุนของคุณ — ตำแหน่งที่คุณจะออกหากผิด
- ป้อนราคาเป้าหมายของคุณ — ตำแหน่งที่คุณจะทำกำไร
- ระบุขนาดการซื้อขายของคุณเป็นจำนวนหุ้น
- ตรวจสอบอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและอัตราการคุ้มทุน
- ทำการซื้อขายเฉพาะที่อัตราส่วนนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงเท่านั้น
สูตร
ความเสี่ยง = |ราคาเข้า − หยุดขาดทุน| × ขนาดการค้า
รางวัล = |ราคาเป้าหมาย − ราคาเริ่มต้น| × ขนาดการซื้อขาย
ความเสี่ยง:อัตราส่วนรางวัล = รางวัล __ ความเสี่ยง
อัตราการชนะแบบคุ้มทุน = 1 ÷ (1 + ความเสี่ยง:อัตราส่วนรางวัล) × 100
กรณีใช้งาน
- การประเมินการซื้อขายหุ้นก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง
- เปรียบเทียบการตั้งค่าการซื้อขายหลายรูปแบบเพื่อค้นหาผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่ดีที่สุด
- การกำหนดเป้าหมายที่สมจริงตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- กลยุทธ์การทดสอบย้อนหลังด้วยอัตราการชนะที่ทราบ
ประโยชน์หลัก
- วัดคุณภาพการค้าก่อนที่จะเสี่ยงเงินทุน
- รู้อัตราการชนะขั้นต่ำของคุณเพื่อคุ้มทุน
- เปรียบเทียบการตั้งค่าหลายรายการอย่างเป็นกลาง
- หลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ให้ผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่ไม่เอื้ออำนวย
เคล็ดลับ
- คำนวณ R:R ก่อนเข้าสู่การซื้อขายทุกครั้ง
- ตั้งเป้าอย่างน้อย 1:2 เพื่อการซื้อขายแบบสวิง
- รวมการวิเคราะห์ R:R เข้ากับอัตราการชนะในอดีตของกลยุทธ์ของคุณ
- คำนึงถึงค่าคอมมิชชั่นเมื่อคำนวณรางวัลสุทธิ
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- ทำการซื้อขายด้วยอัตราส่วนต่ำกว่า 1:1 โดยไม่มีอัตราการชนะสูง
- ย้ายเป้าหมายโดยพลการเพื่อปรับปรุงอัตราส่วน
- ละเลยความน่าจะเป็นที่จะโดนเป้าหมาย
- ไม่คำนึงถึงค่าคอมมิชชั่นและสลิปเพจ
คำศัพท์สำคัญ
- อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน: กำไรที่เป็นไปได้หารด้วยการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
- อัตราการชนะแบบคุ้มทุน: อัตราการชนะขั้นต่ำเพื่อไม่ให้เสียเงิน
- มูลค่าที่คาดหวัง: กำไรเฉลี่ยต่อการซื้อขายจากการทำซ้ำหลายครั้ง
- ความเสี่ยงต่อการเทรด: จำนวนเงินดอลลาร์ตกอยู่ในความเสี่ยงหากมีการหยุดการขาดทุน
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง – คำนวณหุ้นที่แน่นอนที่จะซื้อ
- เครื่องคำนวณจุดหยุดขาดทุนเพื่อทำกำไร – กำหนดเป้าหมายการออก
- เครื่องคำนวณการกู้คืน Drawdown - ทำความเข้าใจคณิตศาสตร์การกู้คืน
ตัวอย่าง
คุณวางแผนที่จะซื้อหุ้นที่ $100 โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ $95 และเป้าหมายที่ $115 ซื้อขายหุ้น 100 หุ้น: ความเสี่ยง = |$100 − $95| × 100 = 500 ดอลลาร์ รางวัล = |$115 − $100| × 100 = 1,500 ดอลลาร์ ความเสี่ยง:อัตราส่วนรางวัล = $1,500 ÷ $500 = 3:1 อัตราการชนะคุ้มทุน = 1 ۞ (1 + 3) × 100 = 25% คุณจะต้องชนะ 25% ของการซื้อขายดังกล่าวจึงจะคุ้มทุน