เครื่องคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยง

คำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของการเทรดของคุณและอัตราการชนะขั้นต่ำที่จำเป็นต่อจุดคุ้มทุน ป้อนราคาเข้า หยุดขาดทุน และราคาเป้าหมายเพื่อประเมินคุณภาพการค้าทันที

เครื่องมือนี้ช่วยคุณได้ไหม?

เครื่องคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยง คืออะไร?

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย โดยจะบอกคุณว่าคุณยืนหยัดได้มากเพียงใดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่คุณมีในทุกการซื้อขาย เครื่องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนของเราจะคำนวณอัตราส่วนที่แน่นอนระหว่างผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น พร้อมด้วยอัตราการชนะขั้นต่ำที่คุณต้องใช้เพื่อคุ้มทุน การทำความเข้าใจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณก่อนเข้าสู่การซื้อขายถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำกำไรในระยะยาว อัตราส่วนที่ดีหมายความว่าคุณสามารถทำผิดได้บ่อยกว่าถูกและยังสามารถสร้างรายได้ได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:3 คุณจะต้องชนะ 25% ของการซื้อขายของคุณเท่านั้นจึงจะคุ้มทุน เครื่องคำนวณนี้ใช้ราคาเริ่มต้น ระดับจุดหยุดขาดทุน ราคาเป้าหมาย และขนาดการซื้อขาย เพื่อคำนวณความเสี่ยงด้านดอลลาร์ รางวัลดอลลาร์ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และอัตราการชนะคุ้มทุน ใช้เพื่อประเมินทุกการซื้อขายก่อนที่คุณจะวาง

ขั้นตอน:

ป้อนราคาเข้าตามแผนของคุณสำหรับการซื้อขาย
ป้อนราคาหยุดการขาดทุนของคุณ — ตำแหน่งที่คุณจะออกหากผิด
ป้อนราคาเป้าหมายของคุณ — ตำแหน่งที่คุณจะทำกำไร
ระบุขนาดการซื้อขายของคุณเป็นจำนวนหุ้น
ตรวจสอบอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและอัตราการคุ้มทุน
ทำการซื้อขายเฉพาะที่อัตราส่วนนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงเท่านั้น

สูตร

ความเสี่ยง = |ราคาเข้า − หยุดขาดทุน| × ขนาดการค้า รางวัล = |ราคาเป้าหมาย − ราคาเริ่มต้น| × ขนาดการซื้อขาย ความเสี่ยง:อัตราส่วนรางวัล = รางวัล __ ความเสี่ยง อัตราการชนะแบบคุ้มทุน = 1 ÷ (1 + ความเสี่ยง:อัตราส่วนรางวัล) × 100

กรณีใช้งาน

การประเมินการซื้อขายหุ้นก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง
เปรียบเทียบการตั้งค่าการซื้อขายหลายรูปแบบเพื่อค้นหาผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่ดีที่สุด
การกำหนดเป้าหมายที่สมจริงตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
กลยุทธ์การทดสอบย้อนหลังด้วยอัตราการชนะที่ทราบ

ประโยชน์หลัก

วัดคุณภาพการค้าก่อนที่จะเสี่ยงเงินทุน
รู้อัตราการชนะขั้นต่ำของคุณเพื่อคุ้มทุน
เปรียบเทียบการตั้งค่าหลายรายการอย่างเป็นกลาง
หลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ให้ผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่ไม่เอื้ออำนวย

เคล็ดลับ

คำนวณ R:R ก่อนเข้าสู่การซื้อขายทุกครั้ง
ตั้งเป้าอย่างน้อย 1:2 เพื่อการซื้อขายแบบสวิง
รวมการวิเคราะห์ R:R เข้ากับอัตราการชนะในอดีตของกลยุทธ์ของคุณ
คำนึงถึงค่าคอมมิชชั่นเมื่อคำนวณรางวัลสุทธิ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

ทำการซื้อขายด้วยอัตราส่วนต่ำกว่า 1:1 โดยไม่มีอัตราการชนะสูง
ย้ายเป้าหมายโดยพลการเพื่อปรับปรุงอัตราส่วน
ละเลยความน่าจะเป็นที่จะโดนเป้าหมาย
ไม่คำนึงถึงค่าคอมมิชชั่นและสลิปเพจ

คำศัพท์สำคัญ

อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน: กำไรที่เป็นไปได้หารด้วยการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
อัตราการชนะแบบคุ้มทุน: อัตราการชนะขั้นต่ำเพื่อไม่ให้เสียเงิน
มูลค่าที่คาดหวัง: กำไรเฉลี่ยต่อการซื้อขายจากการทำซ้ำหลายครั้ง
ความเสี่ยงต่อการเทรด: จำนวนเงินดอลลาร์ตกอยู่ในความเสี่ยงหากมีการหยุดการขาดทุน

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง – คำนวณหุ้นที่แน่นอนที่จะซื้อ
เครื่องคำนวณจุดหยุดขาดทุนเพื่อทำกำไร – กำหนดเป้าหมายการออก
เครื่องคำนวณการกู้คืน Drawdown - ทำความเข้าใจคณิตศาสตร์การกู้คืน

ตัวอย่าง

คุณวางแผนที่จะซื้อหุ้นที่ $100 โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ $95 และเป้าหมายที่ $115 ซื้อขายหุ้น 100 หุ้น: ความเสี่ยง = |$100 − $95| × 100 = 500 ดอลลาร์ รางวัล = |$115 − $100| × 100 = 1,500 ดอลลาร์ ความเสี่ยง:อัตราส่วนรางวัล = $1,500 ÷ $500 = 3:1 อัตราการชนะคุ้มทุน = 1 ۞ (1 + 3) × 100 = 25% คุณจะต้องชนะ 25% ของการซื้อขายดังกล่าวจึงจะคุ้มทุน

คำถามที่พบบ่อย

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีคืออะไร?

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2 ถือว่าดี ซึ่งหมายความว่าผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณจะเป็นสองเท่าของการสูญเสีย เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะมองหา 1:3 หรือสูงกว่า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนจะต้องได้รับการประเมินควบคู่ไปกับอัตราการชนะของคุณ — อัตราส่วน 1:1 สามารถทำกำไรได้ด้วยอัตราการชนะ 60%+

ฉันจะคำนวณอัตราการชนะคุ้มทุนได้อย่างไร?

อัตราการชนะคุ้มทุน = 1 ۞ (1 + อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน) × 100 สำหรับอัตราส่วน 1:2 คุณต้องมีอัตราการชนะ 1 ۞ (1 + 2) = 33.3% จึงจะคุ้มทุน สำหรับอัตราส่วน 1:3 คุณต้องการเพียง 25% นี่แสดงให้เห็นว่าเหตุใดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นจึงมีประสิทธิภาพมาก

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงกว่าจะดีกว่าเสมอไปหรือไม่?

ไม่จำเป็น. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่สูงมาก (เช่น 1:10) มักหมายถึงจุดหยุดขาดทุนของคุณแน่นมาก หรือเป้าหมายของคุณอยู่ไกลเกินจริง ส่งผลให้มีโอกาสต่ำที่จะถึงเป้าหมาย การซื้อขายที่ดีที่สุดจะมีความสมดุลระหว่างอัตราส่วนที่ดีกับความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จตามความเป็นจริง

เทรดเดอร์มืออาชีพใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่าไร?

เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ตั้งเป้าไว้ที่ 1:2 ขั้นต่ำ โดยหลายรายตั้งเป้าไว้ที่ 1:3 หรือสูงกว่า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับอัตราการชนะของกลยุทธ์ของคุณ กลยุทธ์ scalping ที่มีอัตราการชนะ 70% สามารถทำกำไรได้ที่ 1:1 ในขณะที่กลยุทธ์ตามเทรนด์ที่มีอัตราการชนะ 40% จะต้องมีอย่างน้อย 1:2

ฉันสามารถมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เป็นลบได้หรือไม่?

อัตราส่วนติดลบอาจหมายความว่า Stop-Loss ของคุณอยู่เหนือรายการของคุณ (สำหรับการเทรดระยะยาว) หรือเป้าหมายของคุณอยู่ต่ำกว่ารายการของคุณ — โดยพื้นฐานแล้วเป็นการซื้อขายที่ไม่มีศักยภาพในการทำกำไร ซึ่งมักจะบ่งบอกถึงข้อผิดพลาดในการตั้งค่าการค้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเป้าหมายของคุณอยู่นอกเหนือการเข้าสู่ทิศทางการค้าของคุณ

ขนาดตำแหน่งส่งผลต่ออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างไร?

ขนาดตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน — เพียงปรับขนาดจำนวนเงินดอลลาร์เท่านั้น อัตราส่วน 1:2 ยังคงเป็น 1:2 ไม่ว่าคุณจะซื้อขาย 10 หุ้นหรือ 1,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม ขนาดตำแหน่งจะกำหนดความเสี่ยงและผลตอบแทนของเงินดอลลาร์ที่แท้จริง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการกำหนดขนาดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ฉันควรปรับเป้าหมายตามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือไม่

ใช่ แต่เฉพาะในกรณีที่เป้าหมายของคุณมีเหตุผลทางเทคนิคเท่านั้น อย่าย้ายเป้าหมายโดยพลการเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่ดีขึ้น หากอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนตามธรรมชาติไม่ดี (เช่น 1:0.5) ให้พิจารณาข้ามการซื้อขายหรือรอจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าซึ่งจะปรับปรุงอัตราส่วน

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคืออะไร?

พวกมันมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับกลยุทธ์การทำกำไร อัตราการชนะที่สูง (70%+) สามารถชดเชยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ต่ำกว่า (1:1 หรือ 1:0.8) ในทางกลับกัน อัตราการชนะที่ต่ำ (30-40%) ต้องใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูง (1:3 หรือดีกว่า) จึงจะทำกำไรได้ สิ่งสำคัญคือ (อัตราการชนะ × รางวัล) > (อัตราการขาดทุน × ความเสี่ยง)

ฉันจะใช้อัตราการชนะคุ้มทุนได้อย่างไร?

อัตราการชนะแบบคุ้มทุนจะบอกเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำของการเทรดที่ชนะที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เสียเงิน หากในอดีตกลยุทธ์ของคุณชนะ 55% และอัตราการคุ้มทุนของคุณคือ 40% คุณจะมีความได้เปรียบ 15% สิ่งนี้จะช่วยให้คุณประเมินว่าการตั้งค่าการซื้อขายนั้นคุ้มค่าหรือไม่

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนใช้กับการซื้อขายระยะสั้นหรือไม่?

ใช่ การคำนวณจะเหมือนกันสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ความเสี่ยง = รายการ − Stop-Loss (ซึ่งอยู่เหนือรายการสำหรับกางเกงขาสั้น) รางวัล = รายการ − เป้าหมาย (ซึ่งอยู่ต่ำกว่ารายการ) สูตรอัตราส่วนและอัตราการชนะคุ้มทุนทำงานในลักษณะเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงทิศทางการซื้อขาย

มูลค่าที่คาดหวังของการซื้อขายคืออะไร?

มูลค่าที่คาดหวัง = (อัตราการชนะ × รางวัลเฉลี่ย) − (อัตราการสูญเสีย × ความเสี่ยงโดยเฉลี่ย) ค่าคาดหวังที่เป็นบวกหมายความว่าการซื้อขายสามารถทำกำไรได้จากการทำซ้ำหลายครั้ง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและอัตราการชนะคุ้มทุนได้มาจากแนวคิดพื้นฐานนี้

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

สำรวจเครื่องมือเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณเงินปันผล

เครื่องคำนวณการเติบโตของการลงทุน

เกษียณแบบมอนติคาร์โล

ลำดับผลตอบแทน

อัตราถอนเงินปลอดภัย

เครื่องคำนวณ DCA

เครื่องคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยง

ราคาเข้า

ราคาหยุดขาดทุน

ราคาเป้าหมาย

ขนาดการซื้อขาย (หุ้น)

หุ้น

ความเสี่ยง:อัตราส่วนรางวัล

—

ความเสี่ยงทั้งหมด ($)

—

รางวัลรวม ($)

—

อัตราการชนะคุ้มทุน

—

ราคาหยุดขาดทุน$0.00

$1.00$10,000.00

ราคาเป้าหมาย$0.00

$1.00$20,000.00

ขนาดการซื้อขาย (หุ้น)0 หุ้น

1 หุ้น10000 หุ้น

เครื่องมือนี้ช่วยคุณได้ไหม?