Определите точное количество акций или лотов для покупки, исходя из баланса вашего счета, процента риска и уровня стоп-лосса. Бесплатный инструмент определения размера позиции для трейдеров и инвесторов.
Загрузка калькулятора...
Этот инструмент вам помог?
Что такое Калькулятор размера позиции?
Определение размера позиции является основой профессионального управления торговыми рисками. Наш калькулятор размера позиции точно определяет, сколько акций, контрактов или паев нужно купить, исходя из баланса вашего счета, толерантности к риску и уровня стоп-лосса. Рассчитав размер позиции перед входом в любую сделку, вы гарантируете, что ни одна потеря не сможет нанести существенный ущерб вашему торговому счету.
Калькулятор использует стандартную формулу определения размера позиции: разделите общий долларовый риск (баланс счета × процент риска) на расстояние между ценой входа и ценой стоп-лосса. Это дает вам точное количество акций для покупки. Если вы укажете целевую цену, калькулятор также вычислит соотношение риска и прибыли, чтобы помочь вам оценить, стоит ли совершать сделку.
Независимо от того, торгуете ли вы акциями, валютой, криптовалютой или фьючерсами, правильный размер позиции является единственным наиболее важным фактором долгосрочного успеха в торговле. Даже при наличии посредственной стратегии хороший размер позиции позволит вам оставаться в игре. Без этого даже самая лучшая стратегия может привести к краху.
Шаги:
Введите общий баланс вашего торгового счета.
Установите процент риска на сделку (обычно 1-2%).
Введите запланированную цену входа в сделку.
Введите цену стоп-лосса — уровень, на котором вы выйдете, если сделка пойдет против вас.
При желании добавьте целевую цену, чтобы рассчитать соотношение риска и прибыли.
Перед размещением сделки просмотрите размер своей позиции, общий долларовый риск и соотношение риска и прибыли.
Формула
Размер позиции = (Баланс счета × Риск % / 100) ÷ (Цена входа − Цена стоп-лосса)
Общий риск = Баланс счета × Риск % / 100
Стоимость позиции = Размер позиции × Цена входа
Коэффициент риска:вознаграждения = (Целевая цена − Цена входа) ÷ (Цена входа − Цена стоп-лосса)
Варианты использования
Биржевые трейдеры определяют количество акций перед входом в позиции
Трейдеры Форекс рассчитывают размеры лотов на основе расстояния пипс-стоп
Криптоинвесторы определяют размер покупок монет с помощью уровней стоп-лосса
Трейдеры опционов определяют размер контрактов на основе премиального риска
Основные преимущества
Защитите капитал с помощью точного расчета риска на сделку
Удалите эмоции из решений по размеру позиции
Автоматическое масштабирование размеров позиций по мере роста счета
Оценивайте качество торговли с помощью соотношения риска и прибыли
Советы профессионалов
Всегда рассчитывайте размер позиции перед входом в любую сделку.
Используйте риск 1-2% на сделку для устойчивого роста.
Более широкие стопы означают меньшие позиции — это правильный риск-менеджмент.
Пересчитывайте после каждой сделки по мере изменения вашего баланса.
Распространенные ошибки
Слишком большой риск за сделку (более 5%)
Игнорирование расстояния стоп-лосса при определении размера позиций
Использование фиксированного количества акций вместо определения размера с учетом риска
Не корректировать размер позиции для коррелирующих позиций
Объяснение ключевых терминов
Размер позиции: количество акций/паев, которые можно купить с учетом риска.
Риск на сделку: процент счета, которому подвергается риск в одной сделке.
Стоп-лосс: уровень цены, при котором вы выходите из убыточной сделки.
Соотношение риска и прибыли: потенциальное вознаграждение, разделенное на потенциальный риск.
Связанные понятия
Калькулятор соотношения риска и прибыли – оцените качество торговли
Калькулятор стоп-лосса и тейк-профита – установите цели выхода
Калькулятор восстановления просадки – понимание математики восстановления
Пример
У вас есть торговый счет в размере 25 000 долларов США, и вы хотите рискнуть 2% (500 долларов США) при торговле акциями. Вы планируете войти по цене 75 долларов за акцию со стоп-лоссом на уровне 72 долларов. Размер позиции = 500 долларов США ÷ (75 долларов США – 72 доллара США) = 500 долларов США ÷ 3 доллара США = 166,67 акций. Стоимость вашей позиции составит 166,67 × 75 долларов США = 12 500 долларов США. Если вы установите цель в 84 доллара, ваше соотношение риска и прибыли будет (84–75 долларов) ÷ (75–72 доллара) = 9 ÷ 3 = 3:1.
Часто задаваемые вопросы
Почему важен размер позиции?
Размер позиции является наиболее важным инструментом управления рисками для трейдеров. Это гарантирует, что вы никогда не рискуете больше, чем заранее определенный процент вашего счета в любой отдельной сделке, защищая ваш капитал от катастрофических потерь. Профессиональные трейдеры обычно рискуют 1-2% за сделку.
Что такое правило 1% в трейдинге?
Правило 1% гласит, что вы никогда не должны рисковать более чем 1% от общего баланса вашего счета в одной сделке. Для счета в 50 000 долларов это означает риск не более 500 долларов за сделку. Это правило помогает сохранить капитал во время полос неудач и удерживает вас в игре в долгосрочной перспективе.
Как рассчитать размер позиции?
Размер позиции рассчитывается как: (Баланс счета × Риск %) ÷ (Цена входа − Цена стоп-лосса). Например, при счете в 10 000 долларов, риске 2% (200 долларов), входе в 50 долларов и стоп-лоссе в 48 долларов, размер вашей позиции будет составлять 200 долларов США ÷ 2 доллара США = 100 акций.
Должен ли я использовать фиксированную сумму в долларах или процент для риска?
Обычно лучше использовать процент, поскольку он масштабируется вместе с вашей учетной записью. По мере роста вашего счета пропорционально растут и размеры ваших позиций. Поскольку он сокращается во время просадок, ваш риск на сделку автоматически снижается, обеспечивая естественное сохранение капитала.
Какой процент риска мне следует использовать?
Большинство профессиональных трейдеров используют риск 1-2% на сделку. Консервативные трейдеры могут использовать 0,5–1%, а агрессивные — до 3–5%. Никогда не превышайте 5% за сделку, поскольку череда убытков может опустошить ваш счет. Ключом является последовательность — придерживайтесь выбранного вами процента.
Изменяется ли размер позиции в зависимости от волатильности?
Да, косвенно. Более широкий стоп-лосс (часто необходимый для волатильных акций) уменьшает размер вашей позиции при том же долларовом риске. Например, стоп-лосс в 2 доллара позволяет использовать 100 акций с риском 200 долларов, а стоп-лосс в 5 долларов позволяет использовать только 40 акций. Волатильность естественным образом корректирует вашу экспозицию.
Могу ли я использовать этот калькулятор для Форекс или криптовалюты?
Да, формула работает для любого торгуемого актива. Для форекса замените «акции» на «лоты» и используйте значения в пунктах. Для криптовалюты используйте количество монет. Основной принцип — рисковать фиксированной суммой в долларах, разделенной на ваше стоп-дистанция — применяется повсеместно.
Что, если мой стоп-лосс окажется слишком близко к входу?
Жесткий стоп-лосс приводит к увеличению размера позиции, что может быть опасно. Если размер вашей позиции превышает размер, разрешенный вашим брокером, или представляет собой чрезмерную концентрацию, увеличьте стоп-лосс или уменьшите процент риска. Всегда следите за тем, чтобы ваш стоп был размещен на технически значимом уровне.
Как соотношение риска и прибыли связано с размером позиции?
Размер позиции определяет, насколько вы рискуете; соотношение риска и прибыли показывает, оправдывает ли потенциальное вознаграждение этот риск. Соотношение риска и прибыли 1:3 означает, что вы рискуете 1 долларом, чтобы потенциально заработать 3 доллара. Даже при винрейте 40% соотношение 1:3 со временем становится прибыльным.
Должен ли я корректировать размер позиции для коррелирующих сделок?
Да, если вы держите несколько позиций в коррелирующих активах (например, в нескольких акциях технологических компаний), ваш эффективный риск выше, чем сумма отдельных рисков. Рассмотрите возможность уменьшения размеров позиций при удержании коррелирующих позиций или рассматривайте группу как одну сделку в целях расчета риска.
Как часто мне следует пересчитывать размер позиции?
Пересчитывайте размер позиции перед каждой сделкой. Баланс вашего счета меняется в зависимости от результата каждой сделки, и разные настройки имеют разные расстояния стоп-лосса. Если сделать определение размера позиции предторговым ритуалом, это обеспечит последовательное управление рисками независимо от рыночных условий.
