Калькулятор процентного кэпа

Рассчитайте ежемесячные платежи по кредитам с плавающей ставкой с процентными кэпами и флорами. Сравните платежи без кэпа и с ним, сэкономленные средства. Для ARM, кредитов SOFR и коммерческой недвижимости.

Сумма кредита (RUB)

Базовая ставка (напр. SOFR) (%)

Спред над базой (%)

Кэп ставки (максимум) (%)

Флор ставки (минимум) (%)

Срок кредита (лет)

лет

мес.

Текущий ежемесячный платёж

9 960,00 ₽

Платёж при ставке кэп

10 138,00 ₽

Платёж при ставке флор

8 764,00 ₽

Ежемесячная экономия от кэпа

0,00 ₽

Общая экономия за срок

0,00 ₽

Статус кэпа

Вне денег

Что такое Калькулятор процентного кэпа?

Калькулятор предела процентной ставки помогает понять влияние верхних и нижних границ на кредиты с плавающей ставкой.

Формула

Ежемесячный платеж = P × r × (1 + r)^n ÷ ((1 + r)^n − 1)

где P = основная сумма, r = месячная ставка (годовая ÷ 12), n = срок в месяцах

Эффективная ставка = мин(макс(индекс + спред, пол), потолок)

Ежемесячная экономия от кэпа = платеж по безлимитной ставке − платеж по лимитированной ставке

Общая экономия за срок = ежемесячная экономия × количество ежемесячных платежей

Как рассчитать

Введите основную сумму кредита или условный номинал свопа
Введите текущую рыночную процентную ставку
Установите ставку кэпа (максимально допустимую ставку)
Выберите частоту пересмотра
Прочитайте стоимость кэпа, экономию и таблицы денежных потоков

Пример

Кредит на коммерческую недвижимость в размере 5 000 000 долларов под SOFR (5,25%) + 200 б.п. спреда = 7,25% текущая ставка. Кэп на уровне 9,00%, пол на уровне 2,00%, срок 5 лет. Текущий ежемесячный платеж: 99 400 долларов. Платеж при кэпе (9%): 103 800 долларов. Платеж при поле (2%): 88 200 долларов. Если SOFR вырастет до 7,5%, кэп сэкономит 4 400 долларов в месяц — 264 000 долларов за 60 месяцев.

Основные преимущества

Мгновенно визуализируйте экономию с кэпом vs без кэпа
Полный анализ денежных потоков за весь срок кредита
Включает расчёты экономии и NPV
Личные данные не собираются
Бесплатно для частных лиц, аналитиков и финансовых специалистов

Распространенные ошибки

Использование слишком высокой страйк-ставки
Игнорирование стоимости премии в анализе ROI
Сравнение кэпов с разными периодами пересмотра без корректировки

Советы профессионалов

Всегда сравнивайте стоимость кэпа с максимальной защитой
Для кредитов SOFR используйте форвардные ставки SOFR как основу
Рассмотрите ступенчатые структуры кэпа при ожидании постепенного снижения ставок

Объяснение ключевых терминов

Страйк-ставка (кэп): Максимальная ставка, при которой продавец кэпа начинает платить
Кэплет: Отдельный компонент кэпа, колл-опцион на ставку для одного периода
Условный номинал: Основная сумма для расчёта процентов
Премия кэпа: Единовременная комиссия, уплачиваемая авансом за защиту кэпа

Частые случаи использования

Заёмщики с плавающей ставкой, защищающиеся от роста ставок
Корпоративные казначеи, оценивающие влияние кэпов на процентные расходы
Моделирование стратегий хеджирования для ипотеки с плавающей ставкой
Сравнительный анализ кэпов, свопов и процентных опционов
Расчёт премии кэпа для структурированных сделок

Часто задаваемые вопросы

Что такое предел процентной ставки?

Финансовый дериватив, устанавливающий максимальную процентную ставку по кредиту с плавающей ставкой.

В чём разница между кэпом и коллар по процентной ставке?

Кэп устанавливает только верхний предел. Коллар сочетает кэп (максимум) и флор (минимум), создавая диапазон. Флор ограничивает снижение ставки. Коллары снижают премию, поскольку продажа флора частично финансирует кэп.

Когда процентный кэп находится в деньгах?

Кэп находится в деньгах, когда текущая плавающая ставка (базовая ставка + спред) превышает ставку кэпа. Тогда вы реально защищены — платите ставку кэпа, а продавец возмещает разницу.

Что такое кредит с плавающей ставкой на основе SOFR?

SOFR — базовая ставка, заменившая LIBOR в 2023 году для большинства долгов с плавающей ставкой в США. Кредит на основе SOFR начисляет проценты по SOFR плюс фиксированный спред.

Сколько стоит процентный кэп?

Премии за кэп зависят от ставки исполнения, срока, текущих уровней ставок и волатильности. Типичные премии составляют от 0,5% до 3%+ от номинальной суммы кредита для срока 2–5 лет.

Калькулятор процентного кэпа

Что такое Калькулятор процентного кэпа?

Формула

Как рассчитать

Пример

Основные преимущества

Распространенные ошибки

Советы профессионалов

Объяснение ключевых терминов

Частые случаи использования

Часто задаваемые вопросы

Похожие инструменты

Калькулятор процентного кэпа

Что такое Калькулятор процентного кэпа?

Формула

Как рассчитать

Пример

Основные преимущества

Распространенные ошибки

Советы профессионалов

Объяснение ключевых терминов

Частые случаи использования

Часто задаваемые вопросы

Похожие инструменты