Qu'est-ce que Calculateur du Critère de Kelly ?
Le critère de Kelly est la référence en matière de dimensionnement mathématiquement optimal des positions. Développé par John L. Kelly Jr. aux Bell Labs en 1956, il calcule le pourcentage exact de votre capital qui maximise la croissance de votre richesse à long terme – ni plus, ni moins.
Notre calculateur Kelly Criterion prend votre taux de gain, votre gain moyen, votre perte moyenne et votre capital total pour calculer le pourcentage Kelly, l'allocation optimale du dollar, le taux de croissance attendu et le ratio gain/perte. Choisissez entre Full Kelly (croissance théorique maximale), Half Kelly (volatilité réduite, ~ 75 % de croissance) ou Quarter Kelly (approche conservatrice).
La calculatrice inclut un avertissement de surpari lorsque Kelly dépasse 25 % – un signe que la formule recommande une position dangereusement élevée. Un indicateur de confiance vous indique si la taille de votre échantillon commercial est suffisante pour des calculs fiables. Le panneau de scénario vous permet d'ajuster le taux de victoire et le gain moyen avec des curseurs pour voir comment l'allocation optimale change en temps réel.
Étapes:
- Entrez votre taux de victoire historique en pourcentage.
- Entrez le montant moyen de votre transaction gagnante.
- Entrez le montant moyen de votre transaction perdante.
- Entrez votre capital commercial total.
- Saisissez éventuellement le nombre total de transactions pour une évaluation de la confiance.
- Choisissez Full, Half ou Quarter Kelly en fonction de votre tolérance au risque.
- Examinez le pourcentage de Kelly, l'allocation optimale et le taux de croissance attendu.
Formule
Kelly% = W − (1 − W) / R
Où :
W = Taux de victoire (sous forme décimale, par exemple 0,55 pour 55 %)
R = Taux de victoire/perte (moyenne des gains). ÷ Perte moyenne)
Demi Kelly = Kelly% × 0,5
Trimestre Kelly = Kelly% × 0,25
Allocation optimale = Capital × Kelly% / 100
Exemple : taux de victoire = 55 %, gain moyen = 500 $, perte moyenne = 300 $
R = 500/300 = 1,67
Kelly% = 0,55 − (1 − 0,55) / 1,67 = 0,55 − 0,27 = 28,1 %
Demi Kelly = 14,05 %
Sur un capital de 50 000 $ : Plein = 14 050 $, Moitié = 7 025 $, Trimestre = 3 512 $
Cas d'utilisation
- Les négociants en actions optimisent la taille des positions en fonction de leur avantage historique
- Les traders du Forex dimensionnent leurs positions avec le risque ajusté selon Kelly
- Les parieurs sportifs calculent les tailles de paris optimales
- Gestionnaires de portefeuille répartissant le capital entre les stratégies
Avantages Clés
- Dimensionnement de position mathématiquement optimal
- Maximise la croissance de la richesse à long terme
- Protection intégrée contre le surpari
- Analyse de scénarios avec des curseurs en direct
Conseils de Pro
- Utilisez Half Kelly pour un équilibre entre croissance et volatilité réduite
- Recalculez Kelly mensuellement avec vos dernières données commerciales
- N'utilisez jamais Kelly si votre taux de victoire ou votre avantage est incertain
- Combinez Kelly avec des capuchons de position maximale pour plus de sécurité
Erreurs Courantes à Éviter
- Utiliser Full Kelly sans comprendre la volatilité
- Calcul de Kelly avec un historique commercial insuffisant
- Ignorer les coûts de transaction et les dérapages
- Ne pas ajuster Kelly à mesure que le taux de victoire change avec le temps
Termes Clés Expliqués
- Critère de Kelly : formule pour une taille de pari optimale maximisant la croissance à long terme
- Ratio victoire/perte : victoire moyenne divisée par la perte moyenne
- Half Kelly : 50 % de la recommandation Kelly complète, réduit la volatilité d'environ 50 %
- Overbet : allocation plus qu’optimale, réduisant la croissance à long terme
Concepts connexes
- Calculateur de taille de position – Dimensionnement de position basé sur le risque
- Calculateur de ratio risque-récompense – Évaluez la qualité des échanges
- Calculateur de récupération de prélèvement – Comprendre les mathématiques de récupération
Exemple
Vous avez un taux de victoire de 55 % avec des gains moyens de 500 $ et des pertes moyennes de 300 $. Ratio victoire/perte = 500/300 = 1,67. Kelly% = 0,55 − (0,45/1,67) = 0,55 − 0,27 = 28,1 %. Puisque celui-ci dépasse 25 %, le calculateur met en garde contre le surpari. Demi-Kelly = 14,05 %. Sur un capital de 50 000 $, l'allocation Half Kelly = 7 025 $ par transaction. Taux de croissance attendu = 2,34 % par transaction.