ケリー基準計算機とは？
ケリー基準は、数学的に最適なポジションサイジングのゴールドスタンダードです。 1956 年にベル研究所のジョン L. ケリー ジュニアによって開発されたこのツールは、長期的な富の成長を最大化する資本の正確な割合を計算します。それ以上でもそれ以下でもありません。
当社のケリー基準計算ツールは、勝率、平均勝率、平均損失、総資本を取得して、ケリーのパーセンテージ、最適なドル配分、期待される成長率、および勝敗率を計算します。フル ケリー (理論上の最大の成長)、ハーフ ケリー (ボラティリティの低下、成長の最大 75%)、またはクォーター ケリー (保守的なアプローチ) から選択します。
ケリーが 25% を超えた場合、計算ツールにはオーバーベットの警告が表示されます。これは、公式が危険なほど大きなポジションを推奨していることを示しています。信頼性指標は、取引サンプル サイズが信頼性の高い計算に十分であるかどうかを示します。シナリオ パネルでは、スライダーを使用して勝率と平均勝利を調整し、最適な配分がどのように変化するかをリアルタイムで確認できます。
手順:
- 過去の勝率をパーセンテージで入力します。
- 平均勝利取引額を入力します。
- 平均損失取引額を入力します。
- 総取引資本を入力してください。
- 必要に応じて、信頼性評価のために合計取引数を入力します。
- リスク許容度に基づいて、フル、ハーフ、またはクォーター ケリーを選択します。
- ケリーの割合、最適な配分、および予想される成長率を確認します。
計算式
Kelly% = W − (1 − W) / R
ここで:
W = 勝率 (10 進数、たとえば、55% の場合は 0.55)
R =勝敗率 (平均勝ち ÷ 平均負け)
ハーフ ケリー = ケリー% × 0.5
クォーター ケリー = ケリー% × 0.25
最適な配分 = 資本 × ケリー% / 100
例: 勝率 = 55%、平均勝利 = $500、平均損失 = $300
R = 500/300 = 1.67
ケリー% = 0.55 − (1 − 0.55) / 1.67 = 0.55 − 0.27 = 28.1%
ハーフケリー = 14.05%
オン資本金 50,000 ドル: 全額 = 14,050 ドル、半分 = 7,025 ドル、四半期 = 3,512 ドル
ユースケース
- 過去のエッジに基づいてポジションサイズを最適化する株式トレーダー
- 外国為替トレーダーはケリー調整後のリスクでポジションをサイジングする
- スポーツベッターが最適なベットサイズを計算する
- ポートフォリオマネージャーが戦略全体に資本を配分
主な利点
- 数学的に最適な位置サイジング
- 長期的な資産の増加を最大化します
- 内蔵のオーバーベット保護機能
- ライブスライダーによるシナリオ分析
プロのヒント
- 成長とボラティリティの低下のバランスをとるためにハーフケリーを使用する
- 最新の取引データを使用して毎月ケリーを再計算します
- 勝率や優位性が不確実な場合は、ケリーを決して使用しないでください
- ケリーと最大位置キャップを組み合わせて安全性をさらに高めます
避けるべきよくある間違い
- ボラティリティを理解せずにフルケリーを使用する
- 取引履歴が不十分なケリーの計算
- 取引コストとスリッページを無視する
- 時間の経過とともに勝率が変化するため、ケリーを調整しない
重要な用語の説明
- Kelly Criterion: 長期的な成長を最大化する最適なベット サイズの計算式
- 勝敗率: 平均勝ち数を平均負け数で割ったもの
- ハーフケリー: フルケリー推奨の 50%、ボラティリティを最大 50% 削減します。
- オーバーベット: 最適以上の配分を行い、長期的な成長を阻害する
関連コンセプト
- ポジションサイズ計算ツール – リスクベースのポジションサイジング
- リスクリワードレシオ計算ツール – 取引の質を評価する
- ドローダウン回収計算ツール – 回収計算を理解する
例
勝率は 55% で、平均勝ちは $500、平均負けは $300 です。勝敗率 = 500/300 = 1.67。ケリー% = 0.55 − (0.45/1.67) = 0.55 − 0.27 = 28.1%。これは 25% を超えるため、計算機はオーバーベットを警告します。ハーフケリー = 14.05%。資本金 50,000 ドルの場合、ハーフ ケリーの割り当て = 取引あたり 7,025 ドルとなります。予想成長率 = 取引あたり 2.34%。