Что такое Калькулятор критерия Келли?
Критерий Келли – это золотой стандарт математически оптимального размера позиции. Разработанный Джоном Л. Келли-младшим в Bell Labs в 1956 году, он рассчитывает точный процент вашего капитала, который максимизирует долгосрочный рост благосостояния — ни больше, ни меньше.
Наш калькулятор критериев Келли учитывает ваш коэффициент выигрыша, средний выигрыш, средний проигрыш и общий капитал для расчета процента Келли, оптимального распределения долларов, ожидаемого темпа роста и соотношения выигрышей/проигрышей. Выбирайте между Full Kelly (максимальный теоретический рост), Half Kelly (пониженная волатильность, ~75% роста) или Quarter Kelly (консервативный подход).
Калькулятор включает предупреждение о переоценке, когда Келли превышает 25% — признак того, что формула рекомендует опасно большую позицию. Индикатор уверенности сообщает вам, достаточен ли размер вашей торговой выборки для надежных расчетов. Панель сценариев позволяет регулировать процент выигрышей и средний выигрыш с помощью ползунков, чтобы увидеть, как меняется оптимальное распределение в режиме реального времени.
Шаги:
- Введите свой исторический процент выигрышей.
- Введите среднюю сумму выигрыша по сделке.
- Введите среднюю сумму убытков по сделке.
- Введите свой общий торговый капитал.
- При желании введите общее количество сделок для оценки достоверности.
- Выберите «Полный», «Половинный» или «Келли» в зависимости от вашей толерантности к риску.
- Просмотрите процент Келли, оптимальное распределение и ожидаемые темпы роста.
Формула
Kelly% = W − (1 − W) / R
Где:
W = коэффициент выигрыша (в десятичном виде, например, 0,55 для 55%)
R = соотношение выигрышей/проигрышей (Средний выигрыш ÷ средний проигрыш)
Половина Келли = Келли% × 0,5
Четверть Келли = Келли% × 0,25
Оптимальное распределение = Капитал × Келли% / 100
Пример: коэффициент выигрыша = 55%, средний выигрыш = 500 долларов США, средний проигрыш = 300 долларов США
R = 500/300 = 1,67
Kelly% = 0,55 − (1 − 0,55) / 1,67 = 0,55 − 0,27 = 28,1%
Половина Kelly = 14,05%
При капитале в 50 000 долларов США: Полный = 14 050 долларов США, Половина = 7 025 долларов США, Квартал = 3512 долларов США
Варианты использования
- Биржевые трейдеры оптимизируют размеры позиций на основе исторического преимущества
- Форекс-трейдеры определяют размер позиций с учетом риска, скорректированного по Келли
- Игроки, делающие ставки на спорт, рассчитывают оптимальные размеры ставок
- Портфельные менеджеры распределяют капитал по стратегиям
Основные преимущества
- Математически оптимальный размер позиции
- Максимизирует долгосрочный рост благосостояния
- Встроенная защита от овербетов
- Анализ сценариев с помощью живых ползунков
Советы профессионалов
- Используйте Half Kelly для баланса роста и снижения волатильности.
- Пересчитывайте Келли ежемесячно с учетом последних торговых данных.
- Никогда не используйте Келли, если ваш процент побед или преимущество неопределенны.
- Комбинируйте Kelly с крышками максимального положения для дополнительной безопасности.
Распространенные ошибки
- Использование Full Kelly без понимания волатильности
- Расчет Келли при недостаточной торговой истории
- Игнорирование транзакционных издержек и проскальзывания
- Не корректировать Келли, поскольку процент побед со временем меняется.
Объяснение ключевых терминов
- Критерий Келли: формула оптимального размера ставки, максимизирующая долгосрочный рост
- Соотношение выигрышей/проигрышей: средний выигрыш, разделенный на средний проигрыш.
- Половина Келли: 50 % от полной рекомендации Келли, снижает волатильность примерно на 50 %.
- Чрезмерная ставка: выделение большего количества средств, чем оптимально, снижение долгосрочного роста
Связанные понятия
- Калькулятор размера позиции – определение размера позиции с учетом риска
- Калькулятор соотношения риска и прибыли – оцените качество торговли
- Калькулятор восстановления просадки – понимание математики восстановления
Пример
У вас 55% выигрышей со средними выигрышами в 500 долларов и средними проигрышами в 300 долларов. Коэффициент выигрыша/проигрыша = 500/300 = 1,67. Келли% = 0,55 – (0,45/1,67) = 0,55 – 0,27 = 28,1%. Так как этот показатель превышает 25%, калькулятор предупреждает об овербете. Половина Келли = 14,05%. При капитале в 50 000 долларов распределение Half Kelly = 7 025 долларов за сделку. Ожидаемый темп роста = 2,34% за сделку.