Kelly Kriteri Hesaplayici nedir?
Kelly Kriteri, matematiksel olarak optimum konum boyutlandırması için altın standarttır. 1956 yılında Bell Laboratuarlarında John L. Kelly Jr. tarafından geliştirilen bu program, sermayenizin uzun vadeli servet artışını en üst düzeye çıkaracak kesin yüzdesini hesaplar; ne fazla ne az.
Kelly Criterion hesaplayıcımız, Kelly yüzdesini, optimal dolar tahsisini, beklenen büyüme oranını ve kazanç/kayıp oranını hesaplamak için kazanma oranınızı, ortalama kazancınızı, ortalama kaybınızı ve toplam sermayenizi alır. Full Kelly (maksimum teorik büyüme), Half Kelly (azaltılmış oynaklık, büyümenin ~%75'i) veya Quarter Kelly (muhafazakar yaklaşım) arasından seçim yapın.
Hesap makinesi, Kelly %25'i aştığında aşırı bahis uyarısı içerir; bu, formülün tehlikeli derecede büyük bir pozisyon önerdiğinin bir işaretidir. Bir güven göstergesi, ticari örneklem büyüklüğünüzün güvenilir hesaplamalar için yeterli olup olmadığını gösterir. Senaryo paneli, optimum tahsisin gerçek zamanlı olarak nasıl değiştiğini görmek için kazanma oranını ve ortalama kazancı kaydırıcılarla ayarlamanıza olanak tanır.
Adımlar:
- Geçmiş kazanma oranınızı yüzde olarak girin.
- Ortalama kazanan işlem tutarınızı girin.
- Ortalama kaybettiğiniz işlem tutarını girin.
- Toplam ticari sermayenizi girin.
- Güven değerlendirmesi için isteğe bağlı olarak toplam işlemleri girin.
- Risk toleransınıza göre Tam, Yarım veya Çeyrek Kelly'yi seçin.
- Kelly yüzdesini, optimal tahsisi ve beklenen büyüme oranını inceleyin.
Formül
Kelly% = W − (1 − W) / R
Burada:
W = Kazanma Oranı (ondalık olarak, örneğin %55 için 0,55)
R = Kazanma/Kayıp Oranı (Ortalama Kazanç ÷ Ortalama Kayıp)
Yarım Kelly = Kelly% × 0,5
Çeyrek Kelly = Kelly% × 0,25
Optimum Tahsis = Sermaye × Kelly% / 100
Örnek: Kazanma Oranı = %55, Ort. Kazanç = 500 ABD Doları, Ort. Kayıp = 300 ABD Doları
R = 500/300 = 1,67
Kelly% = 0,55 − (1 − 0,55) / 1,67 = 0,55 − 0,27 = %28,1
Yarım Kelly = %14,05
50.000 $ sermayede: Tam = 14.050 $, Yarım = 7.025 $, Çeyrek = 3.512 $
Kullanım Alanları
- Hisse senedi yatırımcıları pozisyon büyüklüklerini tarihsel üstünlüğe göre optimize ediyor
- Forex yatırımcıları pozisyonları Kelly'ye göre düzeltilmiş riskle boyutlandırıyor
- Spor bahisçileri optimum bahis boyutlarını hesaplıyor
- Stratejilere sermaye tahsis eden portföy yöneticileri
Temel Faydalar
- Matematiksel olarak optimum konum boyutlandırma
- Uzun vadeli servet artışını en üst düzeye çıkarır
- Dahili aşırı bahis koruması
- Canlı kaydırıcılarla senaryo analizi
Uzman İpuçları
- Büyüme ve azalan volatilite dengesi için Half Kelly'yi kullanın
- Kelly'yi aylık olarak en son ticari verilerinizle yeniden hesaplayın
- Kazanma oranınız veya avantajınız belirsizse Kelly'yi asla kullanmayın
- Ekstra güvenlik için Kelly'yi maksimum konum kapaklarıyla birleştirin
Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar
- Volatiliteyi anlamadan Full Kelly'yi kullanmak
- Yetersiz ticaret geçmişi olan Kelly'yi hesaplamak
- İşlem maliyetlerini ve kaymaları göz ardı etmek
- Zaman içinde kazanma oranı değiştiği için Kelly'de ayarlama yapılmaması
Anahtar Terimler Açıklandı
- Kelly Kriteri: Uzun vadeli büyümeyi en üst düzeye çıkaran optimum bahis büyüklüğü formülü
- Galibiyet/Kayıp Oranı: Ortalama galibiyetin ortalama mağlubiyete bölümü
- Yarım Kelly: Tam Kelly tavsiyesinin %50'si, volatiliteyi ~%50 azaltır
- Aşırı Bahis: Optimumdan fazlasını tahsis etmek, uzun vadeli büyümeyi azaltmak
İlgili Kavramlar
- Pozisyon Boyutu Hesaplayıcı – Riske dayalı pozisyon boyutlandırma
- Risk-Ödül Oranı Hesaplayıcısı – Ticaret kalitesini değerlendirin
- Düşüş Kurtarma Hesaplayıcısı – Kurtarma matematiğini anlayın
Örnek
Ortalama 500$ kazanç ve ortalama 300$ kayıpla %55 kazanma oranınız var. Kazanma/Kayıp Oranı = 500/300 = 1,67. Kelly% = 0,55 - (0,45/1,67) = 0,55 - 0,27 = %28,1. Bu %25'i aştığı için hesap makinesi aşırı bahis konusunda uyarıda bulunur. Yarım Kelly = %14,05. 50.000$'lık sermayede Half Kelly tahsisi = işlem başına 7.025$. Beklenen büyüme oranı = işlem başına %2,34.