Apakah Kalkulator Kriteria Kelly?
Kriteria Kelly ialah piawaian emas untuk saiz kedudukan optimum secara matematik. Dibangunkan oleh John L. Kelly Jr. di Bell Labs pada tahun 1956, ia mengira peratusan tepat modal anda yang memaksimumkan pertumbuhan kekayaan jangka panjang — tidak lebih, tidak kurang.
Kalkulator Kriteria Kelly kami mengambil kadar kemenangan anda, purata kemenangan, purata kerugian dan jumlah modal untuk mengira peratusan Kelly, peruntukan dolar optimum, jangkaan kadar pertumbuhan dan nisbah menang/kalah. Pilih antara Full Kelly (pertumbuhan teori maksimum), Half Kelly (turun naik yang dikurangkan, ~75% pertumbuhan), atau Quarter Kelly (pendekatan konservatif).
Kalkulator menyertakan amaran terlebih pertaruhan apabila Kelly melebihi 25% — tanda bahawa formula mengesyorkan kedudukan besar yang berbahaya. Penunjuk keyakinan memberitahu anda sama ada saiz sampel dagangan anda mencukupi untuk pengiraan yang boleh dipercayai. Panel senario membolehkan anda melaraskan kadar kemenangan dan purata kemenangan dengan peluncur untuk melihat bagaimana perubahan peruntukan optimum dalam masa nyata.
Langkah:
- Masukkan kadar kemenangan sejarah anda sebagai peratusan.
- Masukkan purata jumlah dagangan kemenangan anda.
- Masukkan purata amaun dagangan anda yang rugi.
- Masukkan jumlah modal dagangan anda.
- Secara pilihan masukkan jumlah dagangan untuk penilaian keyakinan.
- Pilih Penuh, Separuh, atau Suku Kelly berdasarkan toleransi risiko anda.
- Semak peratusan Kelly, peruntukan optimum dan kadar pertumbuhan yang dijangkakan.
Rumus
Kelly% = W − (1 − W) / R
Di mana:
W = Kadar Kemenangan (sebagai perpuluhan, cth., 0.55 untuk 5_60813__ __1CALC_20%) Nisbah Kemenangan/Kalah (Purata Menang ÷ Purata Kehilangan)
Separuh Kelly = Kelly% × 0.5
Suku Tahun Kelly = Kelly% × 0.25 ×NL___30 Kelly = Kelly% × 0.25 ×NL___30 Kelly% / 100
Contoh: Kadar Kemenangan = 55%, Purata Kemenangan = $500, Purata Kerugian = $300
R = 500 = 360.
Kelly% = 0.55 − (1 − 0.55) / 1.67 = 0.55 − 0.27 = 28.1%
Separuh Kelly = _2__C_6N%L8 Modal $50,000: Penuh = $14,050, Separuh = $7,025, Suku Tahun = $3,512
Kes Penggunaan
- Pedagang saham mengoptimumkan saiz kedudukan berdasarkan kelebihan sejarah
- Pedagang forex mengukur kedudukan dengan risiko pelarasan Kelly
- Penaruh sukan mengira saiz pertaruhan yang optimum
- Pengurus portfolio memperuntukkan modal merentas strategi
Faedah Utama
- Saiz kedudukan optimum secara matematik
- Memaksimumkan pertumbuhan kekayaan jangka panjang
- Perlindungan overbetting terbina dalam
- Analisis senario dengan peluncur langsung
Tips Pro
- Gunakan Half Kelly untuk keseimbangan pertumbuhan dan mengurangkan turun naik
- Kira semula Kelly setiap bulan dengan data dagangan terkini anda
- Jangan gunakan Kelly jika kadar kemenangan atau kelebihan anda tidak pasti
- Gabungkan Kelly dengan penutup kedudukan maksimum untuk keselamatan tambahan
Kesilapan Biasa
- Menggunakan Full Kelly tanpa memahami turun naik
- Mengira Kelly dengan sejarah perdagangan yang tidak mencukupi
- Mengabaikan kos transaksi dan gelinciran
- Tidak melaraskan Kelly apabila kadar kemenangan berubah dari semasa ke semasa
Istilah Utama
- Kriteria Kelly: Formula untuk saiz pertaruhan optimum memaksimumkan pertumbuhan jangka panjang
- Nisbah Menang/Kalah: Purata kemenangan dibahagikan dengan purata kerugian
- Separuh Kelly: 50% daripada cadangan Kelly penuh, mengurangkan turun naik ~50%
- Overbetting: Memperuntukkan lebih daripada optimum, mengurangkan pertumbuhan jangka panjang
Konsep Berkaitan
- Kalkulator Saiz Kedudukan – Saiz kedudukan berasaskan risiko
- Kalkulator Nisbah Risiko-Ganjaran – Nilaikan kualiti perdagangan
- Kalkulator Pemulihan Drawdown – Fahami matematik pemulihan
Contoh
Anda mempunyai kadar kemenangan 55% dengan purata kemenangan $500 dan purata kerugian $300. Nisbah Menang/Kalah = 500/300 = 1.67. Kelly% = 0.55 − (0.45/1.67) = 0.55 − 0.27 = 28.1%. Oleh kerana ini melebihi 25%, kalkulator memberi amaran tentang pertaruhan berlebihan. Separuh Kelly = 14.05%. Dengan modal $50,000, peruntukan Half Kelly = $7,025 setiap dagangan. Kadar pertumbuhan yang dijangka = 2.34% setiap dagangan.