ما هي حاسبة معيار كيلي؟
معيار كيلي هو المعيار الذهبي لتحديد الحجم الأمثل للصفقات رياضيًا. تم تطويره بواسطة جون إل. كيلي جونيور في مختبرات بيل في عام 1956، وهو يحسب النسبة الدقيقة لرأس المال الخاص بك والتي تزيد من نمو الثروة على المدى الطويل - لا أكثر ولا أقل.
تأخذ حاسبة Kelly Criterion معدل فوزك، ومتوسط الفوز، ومتوسط الخسارة، وإجمالي رأس المال لحساب نسبة كيلي، والتخصيص الأمثل للدولار، ومعدل النمو المتوقع، ونسبة الربح/الخسارة. اختر بين كيلي الكامل (الحد الأقصى للنمو النظري)، أو نصف كيلي (انخفاض التقلبات، ~ 75٪ من النمو)، أو ربع كيلي (النهج المحافظ).
تتضمن الآلة الحاسبة تحذيرًا من المبالغة في الرهان عندما يتجاوز كيلي 25% — وهي إشارة إلى أن الصيغة توصي بمركز كبير بشكل خطير. يخبرك مؤشر الثقة ما إذا كان حجم عينة التداول الخاص بك كافياً لإجراء حسابات موثوقة. تتيح لك لوحة السيناريو ضبط معدل الفوز ومتوسط الفوز باستخدام أشرطة التمرير لمعرفة كيفية تغير التخصيص الأمثل في الوقت الفعلي.
الخطوات:
- أدخل معدل فوزك التاريخي كنسبة مئوية.
- أدخل متوسط مبلغ التداول الفائز.
- أدخل متوسط مبلغ التداول الخاسر.
- أدخل إجمالي رأس المال التجاري الخاص بك.
- اختياريًا، قم بإدخال إجمالي الصفقات لتقييم الثقة.
- اختر كيلي الكامل أو النصف أو الربع بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر.
- قم بمراجعة نسبة كيلي والتخصيص الأمثل ومعدل النمو المتوقع.
الصيغة
Kelly% = W − (1 − W) / R
حيث:
W = معدل الفوز (بالنسبة العشرية، على سبيل المثال، 0.55 لـ 55%)
R = الفوز/الخسارة النسبة (متوسط الفوز ÷ متوسط الخسارة)
نصف كيلي = كيلي% × 0.5
ربع كيلي = كيلي% × 0.25
التخصيص الأمثل = رأس المال × كيلي% / 100
مثال: معدل الفوز = 55%، متوسط الفوز = 500 دولار، متوسط الخسارة = 300 دولار
R = 500/300 = 1.67
كيلي% = 0.55 − (1 − 0.55) / 1.67 = 0.55 − 0.27 = 28.1%
نصف كيلي = 14.05%
برأس مال قدره 50,000 دولار: كامل = 14,050 دولار، النصف = 7,025 دولار، الربع = 3,512 دولار
حالات الاستخدام
- يقوم متداولو الأسهم بتحسين أحجام المراكز بناءً على الميزة التاريخية
- يقوم متداولو الفوركس بتحجيم مراكزهم مع المخاطر المعدلة حسب كيلي
- يقوم المراهنون الرياضيون بحساب أحجام الرهان المثالية
- يقوم مديرو المحافظ بتخصيص رأس المال عبر الاستراتيجيات
الفوائد الرئيسية
- تحديد حجم الموقف الأمثل رياضيا
- يزيد من نمو الثروة على المدى الطويل
- حماية مدمجة في الرهان الزائد
- تحليل السيناريو مع المتزلجون الحية
نصائح احترافية
- استخدم Half Kelly لتحقيق توازن النمو وتقليل التقلبات
- أعد حساب كيلي شهريًا باستخدام أحدث بياناتك التجارية
- لا تستخدم Kelly أبدًا إذا كان معدل فوزك أو ميزتك غير مؤكدة
- اجمع بين كيلي مع الحد الأقصى لأغطية الوضع لمزيد من الأمان
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
- استخدام كيلي الكامل دون فهم التقلبات
- حساب كيلي مع عدم كفاية التاريخ التجاري
- تجاهل تكاليف المعاملات والانزلاق
- عدم تعديل كيلي مع تغير معدل الفوز بمرور الوقت
شرح المصطلحات الأساسية
- معيار كيلي: صيغة لحجم الرهان الأمثل لتعظيم النمو على المدى الطويل
- نسبة الفوز/الخسارة: متوسط الفوز مقسومًا على متوسط الخسارة
- نصف كيلي: 50% من توصية كيلي الكاملة، يقلل من التقلبات ~50%
- الرهان الزائد: تخصيص أكثر من المستوى الأمثل، مما يقلل من النمو على المدى الطويل
مفاهيم ذات صلة
- حاسبة حجم المركز – تحديد حجم المركز على أساس المخاطر
- حاسبة نسبة المخاطرة إلى المكافأة - تقييم جودة التجارة
- حاسبة استرداد الاسترداد – فهم رياضيات الاسترداد
مثال
لديك معدل فوز بنسبة 55% مع متوسط مكاسب قدره 500 دولار ومتوسط خسائر 300 دولار. نسبة الفوز/الخسارة = 500/300 = 1.67. كيلي% = 0.55 - (0.45/1.67) = 0.55 - 0.27 = 28.1%. وبما أن هذا يتجاوز 25%، فإن الآلة الحاسبة تحذر من الرهان الزائد. نصف كيلي = 14.05%. على رأس مال قدره 50000 دولار، فإن تخصيص نصف كيلي = 7025 دولارًا لكل صفقة. معدل النمو المتوقع = 2.34% لكل صفقة.