कelly मानदंड कैलकुलेटर क्या है?
केली मानदंड गणितीय रूप से इष्टतम स्थिति आकार के लिए स्वर्ण मानक है। 1956 में बेल लैब्स में जॉन एल. केली जूनियर द्वारा विकसित, यह आपकी पूंजी के सटीक प्रतिशत की गणना करता है जो दीर्घकालिक धन वृद्धि को अधिकतम करता है - न अधिक, न कम।
हमारा केली मानदंड कैलकुलेटर केली प्रतिशत, इष्टतम डॉलर आवंटन, अपेक्षित विकास दर और जीत/हानि अनुपात की गणना करने के लिए आपकी जीत दर, औसत जीत, औसत हानि और कुल पूंजी लेता है। फुल केली (अधिकतम सैद्धांतिक वृद्धि), हाफ केली (कम अस्थिरता, ~75% वृद्धि), या क्वार्टर केली (रूढ़िवादी दृष्टिकोण) के बीच चुनें।
जब केली 25% से अधिक हो जाता है तो कैलकुलेटर में ओवरबेटिंग चेतावनी शामिल होती है - यह एक संकेत है कि सूत्र खतरनाक रूप से बड़ी स्थिति की सिफारिश करता है। एक आत्मविश्वास संकेतक आपको बताता है कि आपका व्यापार नमूना आकार विश्वसनीय गणना के लिए पर्याप्त है या नहीं। परिदृश्य पैनल आपको स्लाइडर्स के साथ जीत दर और औसत जीत को समायोजित करने देता है ताकि यह देखा जा सके कि वास्तविक समय में इष्टतम आवंटन कैसे बदलता है।
चरण:
- प्रतिशत के रूप में अपनी ऐतिहासिक जीत दर दर्ज करें।
- अपनी औसत विजेता व्यापार राशि दर्ज करें।
- अपनी औसत खोने वाली व्यापार राशि दर्ज करें।
- अपनी कुल व्यापारिक पूंजी दर्ज करें।
- आत्मविश्वास मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक रूप से कुल ट्रेड दर्ज करें।
- अपनी जोखिम सहनशीलता के आधार पर फुल, हाफ या क्वार्टर केली चुनें।
- केली प्रतिशत, इष्टतम आवंटन और अपेक्षित विकास दर की समीक्षा करें।
सूत्र
केली% = डब्ल्यू - (1 - डब्ल्यू) / आर
कहां:
डब्ल्यू = जीत दर (दशमलव के रूप में, उदाहरण के लिए, 55% के लिए 0.55)
आर = जीत/हार अनुपात (औसत जीत ÷ औसत हार)
आधा केली = केली% × 0.5
क्वार्टर केली = केली% × 0.25
इष्टतम आवंटन = पूंजी × केली% / 100
उदाहरण: जीत दर = 55%, औसत जीत = $500, औसत हानि = $300
R = 500/300 = 1.67
केली% = 0.55 − (1 − 0.55) / 1.67 = 0.55 − 0.27 = 28.1%
आधा केली = 14.05%
$50,000 पूंजी पर: पूर्ण = $14,050, आधा = $7,025, तिमाही = $3,512
उपयोग के मामले
- स्टॉक व्यापारी ऐतिहासिक बढ़त के आधार पर स्थिति आकार का अनुकूलन कर रहे हैं
- विदेशी मुद्रा व्यापारी केली-समायोजित जोखिम के साथ पदों का आकार बदल रहे हैं
- खेल सट्टेबाज इष्टतम दांव आकार की गणना कर रहे हैं
- पोर्टफोलियो प्रबंधक विभिन्न रणनीतियों में पूंजी का आवंटन करते हैं
मुख्य लाभ
- गणितीय रूप से इष्टतम स्थिति आकार
- दीर्घकालिक धन वृद्धि को अधिकतम करता है
- अंतर्निहित ओवरबेटिंग सुरक्षा
- लाइव स्लाइडर्स के साथ परिदृश्य विश्लेषण
प्रो टिप्स
- विकास के संतुलन और कम अस्थिरता के लिए हाफ केली का उपयोग करें
- अपने नवीनतम व्यापार डेटा के साथ केली की मासिक पुनर्गणना करें
- यदि आपकी जीत की दर या बढ़त अनिश्चित है तो कभी भी केली का उपयोग न करें
- अतिरिक्त सुरक्षा के लिए केली को अधिकतम पोजीशन कैप के साथ मिलाएं
सामान्य गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए
- अस्थिरता को समझे बिना फुल केली का उपयोग करना
- अपर्याप्त व्यापार इतिहास के साथ केली की गणना
- लेन-देन की लागत और फिसलन को नजरअंदाज करना
- समय के साथ जीत दर में बदलाव के कारण केली को समायोजित नहीं किया जा रहा है
मुख्य शर्तें समझाई गईं
- केली मानदंड: दीर्घकालिक विकास को अधिकतम करने के लिए इष्टतम दांव आकार का फॉर्मूला
- जीत/हार अनुपात: औसत जीत को औसत हार से विभाजित किया जाता है
- हाफ केली: पूर्ण केली अनुशंसा का 50%, अस्थिरता को कम करता है ~50%
- ओवरबेटिंग: इष्टतम से अधिक आवंटन करना, दीर्घकालिक विकास को कम करना
संबंधित अवधारणाएँ
- स्थिति आकार कैलकुलेटर - जोखिम-आधारित स्थिति आकार
- जोखिम-इनाम अनुपात कैलकुलेटर - व्यापार की गुणवत्ता का मूल्यांकन करें
- ड्रॉडाउन रिकवरी कैलकुलेटर - रिकवरी गणित को समझें
उदाहरण
$500 की औसत जीत और $300 की औसत हानि के साथ आपकी जीत दर 55% है। जीत/हार का अनुपात = 500/300 = 1.67. केली% = 0.55 - (0.45/1.67) = 0.55 - 0.27 = 28.1%। चूँकि यह 25% से अधिक है, कैलकुलेटर अत्यधिक सट्टेबाजी की चेतावनी देता है। हाफ केली = 14.05%। $50,000 पूंजी पर, हाफ केली आवंटन = $7,025 प्रति ट्रेड। अपेक्षित वृद्धि दर = 2.34% प्रति व्यापार।