Що таке Калькулятор критерію Келлі?
Критерій Келлі є золотим стандартом математично оптимального визначення розміру позиції. Розроблений Джоном Л. Келлі-молодшим у Bell Labs у 1956 році, він розраховує точний відсоток вашого капіталу, який максимізує довгострокове зростання багатства — ні більше, ні менше.
Наш калькулятор критерію Келлі використовує ваш коефіцієнт виграшу, середній виграш, середній програш і загальний капітал, щоб обчислити відсоток Келлі, оптимальний розподіл доларів, очікуваний темп зростання та співвідношення виграшів/програшів. Вибирайте між Повним Келлі (максимальне теоретичне зростання), Наполовину Келлі (знижена волатильність, ~75% зростання) або Чверть Келлі (консервативний підхід).
Калькулятор містить попередження про перевищення ставок, коли Келлі перевищує 25% — це ознака того, що формула рекомендує небезпечно велику позицію. Індикатор довіри повідомляє вам, чи достатній розмір вибірки вашої торгівлі для надійних розрахунків. Панель сценаріїв дозволяє регулювати коефіцієнт виграшу та середній виграш за допомогою повзунків, щоб побачити, як змінюється оптимальний розподіл у реальному часі.
Кроки:
- Введіть свій історичний коефіцієнт виграшів у відсотках.
- Введіть середню суму виграшу у торгівлі.
- Введіть середню суму програшу.
- Введіть свій загальний торговий капітал.
- Додатково введіть загальну кількість угод для оцінки впевненості.
- Виберіть «Повну», «Половину» або «Чверть келлі» залежно від вашої толерантності до ризику.
- Перегляньте відсоток Келлі, оптимальний розподіл і очікуваний темп зростання.
Формула
Kelly% = W − (1 − W) / R
Де:
W = коефіцієнт виграшу (як десяткове число, наприклад, 0,55 для 55%)
R = Коефіцієнт виграшу/програшу (середній виграш ÷ середній програш)
Половина Келлі = Келлі% × 0,5
Чверть Келлі = Келлі% × 0,25
Оптимальний розподіл = Капітал × Келлі% / 100
Приклад: коефіцієнт виграшу = 55%, середній виграш = 500 доларів США, середній програш = 300 доларів США
R = 500/300 = 1,67
Kelly% = 0,55 − (1 − 0,55) / 1,67 = 0,55 − 0,27 = 28,1%
Половина Келлі = 14,05%
На $50 000 капіталу: повний = $14 050, половина = $7 025, чверть = $3 512
Випадки використання
- Біржові трейдери оптимізують розміри позицій на основі історичної переваги
- Трейдери Forex оцінюють позиції за допомогою ризику, скоригованого Келлі
- Спортивні букмекери розраховують оптимальні розміри ставок
- Портфельні менеджери розподіляють капітал між стратегіями
Ключові переваги
- Математично оптимальне визначення розміру позиції
- Максимізує довгострокове зростання добробуту
- Вбудований захист від надмірних ставок
- Аналіз сценарію з живими слайдерами
Поради
- Використовуйте Half Kelly для балансу зростання та зменшення волатильності
- Перераховуйте Келлі щомісяця з вашими останніми торговими даними
- Ніколи не використовуйте Kelly, якщо ваш коефіцієнт виграшу або перевага невизначені
- Комбінуйте Kelly з кришками максимального положення для додаткової безпеки
Поширені помилки
- Використання Full Kelly без розуміння волатильності
- Розрахунок Келлі з недостатньою торговою історією
- Ігнорування транзакційних витрат і прослизання
- Не коригувати Kelly, оскільки коефіцієнт виграшу змінюється з часом
Ключові терміни
- Критерій Келлі: Формула для оптимального розміру ставки, яка максимізує довгострокове зростання
- Співвідношення перемог/програшів: середній виграш поділений на середній програш
- Половина Келлі: 50% від повної рекомендації Келлі, знижує волатильність ~50%
- Перевищення ставок: розподіл більш ніж оптимальний, що зменшує довгострокове зростання
Пов'язані концепції
- Калькулятор розміру позиції – визначення розміру позиції на основі ризику
- Калькулятор співвідношення ризику та винагороди – оцініть якість торгівлі
- Калькулятор відновлення просадки – зрозумійте математику відновлення
Приклад
Ваш рейтинг виграшів становить 55% із середніми виграшами 500 доларів і середніми програшами 300 доларів. Співвідношення перемог/програшів = 500/300 = 1,67. Келлі% = 0,55 − (0,45/1,67) = 0,55 − 0,27 = 28,1%. Оскільки він перевищує 25%, калькулятор попереджає про перевищення ставок. Половина Келлі = 14,05%. При капіталі в 50 000 доларів США розподіл половини Келлі = 7 025 доларів США за угоду. Очікуваний темп зростання = 2,34% на угоду.